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SB120-0397 : Depot-A-Management praktisch umgesetzt

Depot-A-Management praktisch umgesetzt

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Vorstände, Führungskräfte, Spezialisten

Finden Sie die ertragreichsten Finanzinstrumente für Ihre Depot-A–Strategien!

Bei den aktuellen Marktgegebenheiten und der Entwicklung der Zinsstrukturkurve stellt sich derzeit jedes Haus die Fragen: „Wo kann ich noch rentabel anlegen?“, oder  „Welche Finanzinstrumente passen zum Aufbau meiner Depot-A–Struktur?“ Anhand aktueller Marktsituationen und aufsichtsrechtlicher Entwicklungen erarbeiten Sie in diesem Seminar, wie Sie die Produkte unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten optimal im Depot-A einsetzen können.

Ihr Nutzen:

  • Sie erhalten einen Überblick über die aktuellen Marktgegebenheiten und -besonderheiten.
  • Sie analysieren praktikable Absicherungs- sowie erfolgreiche Optimierungsmöglichkeiten für das Depot A.
  • Sie erhalten das notwendige Handwerkszeug, um eine passgenaue und individuelle Wertpapierselektion für eine langfristige und strategische Ausrichtung des Depot A aufzubauen.

Inhaltsschwerpunkte:

1. Einführung in das aktive Depot A-Management

  • Aktuelle Herausforderungen
  • Status quo im Eigenbestand
  • Interpretation der aktuellen Lage an Geld- und Kapitalmärkten
  • Steuerungsaspekte in 3 Schritten:
    • 1. Kapitalmarktwissen / 2. Depot A-Management und die Risikotragfähigkeit / 3. Notwendigkeit von Um- und Neugestaltung

2. Kapitalmarktwissen für Depot A-Manager

  • Aktuelle Hintergründe zu Kapitalmärkten in Deutschland, USA und Asien
  • Entwicklungen und Trends im Zins-, Währungs- und Aktienbereich
  • Nutzung konjunktureller Researchmaterialien für die aktive Ausrichtung der Handelspositionen
  • Formulierung einer eigenen Markt- und Risikomeinung, Ableiten passender Handelsstrategien

2.1 Zinsinstrumente des Kapitalmarkts im Depot A

  • Rentenpapiere, Zinsgeschäfte und Zinsterminstrategien
  • Negativzinsen und Credit Spreads
  • Klassische und strukturierte Anleihen, Bonitätsanleihen
  • Rentenbasierte Fonds, Absolute Return Strategien
  • Durationsstrategien und Assetswaps im aktuellen Marktzusammenhang
  • Portfolio Insurance mittels Optionen und Terminkontrakten

2.2 Aktien und Aktiennahe Investments unter Depot A-Gesichtspunkten

  • Kennziffern für Kapitalmarktstrategien
  • Renditestrategien im Einklang mit der Markterwartung und Risikotragfähigkeit
  • Kassa- und Terminmarktstrategien
  • Long-Short-Equity, Alpha-Strategien im Aktiensegment
  • Optimierungsstrategien mit Covered Call Writings,
  • Kapitalmarkteffekte auf strukturierte Aktienprodukte

2.3 Währungsstrategien im Kassa- und Terminmarkt

  • Währungsentwicklungen für Renditestrategien nutzen
  • Bedeutung des Terminmarkts für die Ausnutzung von Währungstrends

3. Risikotragfähigkeit und Portfolioversicherung

  • Aktives Absichern und Umsetzen der individuellen Risikotragfähigkeit
  • Entscheidungshilfen zur Auswahl von Hedging- strategien
  • Wirkung von geeigneten Finanzinstrumenten 
  • Hedging mit dem börslichen und außerbörslichen Instrumenten (BUND-Future und Zinsswaps)
  • Ermittlung der Hedge-Ratios

4. Soll-Ist-Vergleich: Notwendigkeit von Um- und Neugestaltungen

  • Analyse der eingereichten Depot A hinsichtlich Neuausrichtungen
  • Ist-Analyse im Eigenbestand
  • Von der Strategie in die Praxis


Ihre Dozenten:


Predrag Popovic, DECKER & POPOVIC Management Consulting