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SB120-0396 : Votierung, Limitsysteme & Co. - Sichere Kreditentscheidung in Ihrem Depot A

Votierung, Limitsysteme & Co. - Sichere Kreditentscheidung in Ihrem Depot A

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Vorstände, Führungskräfte und Spezialisten aus der Marktfolge Aktiv, Treasury und der internen Revision

Eigenständige Kreditanalyse zur verlässlichen Beurteilung Ihrer Emittenten- und Kontrahentenlimite

In unserem Seminar erhalten Sie mit dem „Kredit-Check Depot A“ Leitlinien für eine aufsichtsrechtlich vertretbare Kreditanalyse und Limit-Einräumung bei Eigenanlagen.
Außerdem lernen Sie, mithilfe von Beurteilungsstandards und Musterbeschlüssen zukünftig fundierte und zuverlässige Kreditanalysen und Risikobeurteilungen vorzunehmen.      
Bringen Sie Ihr Wissen auch zu den neuen Anforderungen rund um TLAC und MREL auf den aktuellen Stand und erfahren Sie, welche Auswirkungen diese auf Ihr Limitsystem zukünftig haben werden.


Ihr Nutzen:

  • Über eine zielgerichtete Kreditanalyse vermeiden Sie Risiken im Depot A.
  • Sie lernen Beurteilungsstandards zu einem typischen Muster-Depot im Bereich Eigenanlagen kennen.
  • Sie erhalten die Möglichkeit zu einem bankübergreifenden Erfahrungsaustausch.

 

Inhaltsschwerpunkte:

  • Rating – Analyse im Depot A-Management – Anforderungen eines sicheren Kreditentscheidungsprozesses
    • Rechtsprechung und Beurteilungskriterien zu Risikogeschäften – Haftung von Vorstand, Aufsichtsrat, Leiter Risikocontrolling, Interne Revision
    • Verwendung externer Bonitätseinschätzungen – Wie kann eine eigenständige Überprüfung und Dokumentation wirksam erfolgen?
    • Prozessablauf und Schnittstellen zwischen Kredit-Marktfolge und Treasury
    • MREL und TLAC: neue Weichenstellung für das Limitsystem
    • Berücksichtigung von Liquiditätskosten bei Depot A – Investitionen – Umsetzen des Liquiditätstransferpreissystems
  • Analyse und Votierung von Spezialfonds
    • Aktuelle Anforderung bei fremd- und eigengesteuerten Fonds
    • Risikobetrachtungshorizont im Fokus der Bankenaufsicht
    • Bonitätskriterien für eine sichere Votierung
    • Anlagen in Spezialfonds: Besonderheiten bei der Bonitätseinschätzung
    • Immobilien als Beimischung im Depot A: Welche Standorte bevorzugen institutionelle Investoren?
  • Rating-Analyse und Kreditentscheidung bei Industrie- und Schwellenländern
    • Ratingprozess bei Staatsanleihen
    • Maßgebliche Bonitäts-Kennziffern für die Analyse und Votierung?
    • Kreditwürdigkeit deutscher Bundesländer
    • Auf der Suche nach höheren Zinskupons – besondere Anforderungen an die Rating-Analyse bei Anleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern
    • Aufbau von Kennzahlen- und Ratingreports für ausgewählte Länder
  • Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Aktien und CLNs – Welche Kennzahlen sind für eine sichere Kreditentscheidung hilfreich?
    • Ratingprozess bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Aktien
    • Bonitätsanforderungen der führenden Ratingagenturen im Überblick
    • Welche Bonitäts-Kennziffern stehen der Marktfolge bei der Votierung zur Verfügung?
  • Anleihen, Covered Bonds und klassische Pfandbriefe auf dem Prüfstand
    • Ratingprozess bei Banken und Versicherungen
    • Bewertungskennzahlen bei unbesicherten Anleihen, Covered Bonds und Pfandbriefen
    • Beurteilung des Deckungsstocks bei Pfandbriefen

Hinweis:

Dieses Seminar stellt ebenfalls das Modul 1 unserer Zertifizierung zum «Risikoanalyst Eigenanlagen ADG» dar. Sie haben Interesse an dieser Zertifizierung? Dann schauen Sie sich gerne auf der rechten Seite unter Verwandte Veranstaltung, die Ausschreibung zu diesem Programm an oder sprechen Sie uns für weitere Informationen direkt an. 

 

Bitte bringen Sie zum Seminar Ihre hausinternen Unterlagen wie bspw. Kreditbeschlüsse mit. Ebenfalls sollten Sie zum Seminar über den Aufbau Ihrer Depot A Struktur im Haus informiert sein.

  

Ihre Dozenten:

Achim Schulz, Schulz & Partner GmbH