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SB120-0361 : Herausforderung Depot-A-Management

Herausforderung Depot-A-Management

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Vorstände

Wo lässt sich jetzt noch Geld anlegen?

Ruhe scheint an den Finanzmärkten noch immer ein Fremdwort zu sein. Zudem erschwert die aktuelle Lage an den Zinsmärkten den Blick auf ertragreiche Anlageformen.
Deswegen stellen sich mit Blick auf die Märkte viele Institute die Frage, wie unter Ertrags- und Risikoaspekten die Depot-A-Strategie nun aussehen sollte und was die richtige Fristentransformationsstrategie ist. Hierbei spielen u. a. der Aussagegehalt von externen Ratings sowie mögliche alternative Bonitätsbeurteilungen eine wichtige Rolle. Darüber hinaus zeigt die aktuelle politische Diskussion, dass zukünftig mit einer noch stärkeren Regulierung und Aufsicht des Risikomanagements und den hieraus abgeleiteten Entscheidungen zu rechnen ist.

Ihr Nutzen:

  • Sie diskutieren notwendige Reaktionen in Eigenanlagenmanagement und Fristentransformation vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage.
  • Sie besprechen, wie durch richtige Anlageentscheidungen zusätzliche Ertragspotenziale generiert werden können.
  • Sie bekommen aus Prüfersicht geänderte Anforderungen sowie eventuellen Anpassungsbedarf in den etablierten Risikomanagementverfahren nach MaRisk aufgezeigt.
  • Wir bieten ein offenes Forum für Ihre Fragen mit einem neutralen Ansprechpartner in allen Fragen des Depot-A-Managements.

 

Inhaltsschwerpunkte:

  • Rahmenbedingungen
  • Strategien im Zinsbuch
    • Fristentransformationsstrategie
    • Umgang mit barwertigen Steuerungsgrößen 
    • Sicherungsstrategie
  • Strategie Eigenanlagen
    • Emittenten-/Bonitätsstrategie
    • Risikokonzentration
    • Komplexität
    • Bewertung
    • Spezialfonds
    • Asset Allocation
  • Abgeleitete Leitsätze und Ziele
  • Aktuelle Steuerungsideen
  • Praxisumsetzung der Anforderungen an die Bonitätsprüfung, den Votierungsprozess und die Dokumentation der Anlageentscheidungen unter Beachtung der Vorgaben aus den MaRisk
  • Zinsänderungsrisiken im Fokus der Aufsicht und des SREP
  • Basel III und das Treasury (LCR)
  • Exkurs: MaRisk 6.0 


Ihre Dozenten:

Colette Sternberg, prüfungsnahe Beratung und Coaching

Referenten der KC Risk AG