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SB120-0100 : Vertiefung: Bank- und Risikomanagement für Aufsichtsräte

Vertiefung: Bank- und Risikomanagement für Aufsichtsräte

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Mitglieder des Aufsichtsrats von Genossenschaftsbanken

Vertiefen Sie Ihr Wissen rund um die Risiken von Genossenschaftsbanken

Das Kerngeschäft einer Bank besteht in der Übernahme von Risiken. Risiken können zu Verlusten führen und sind daher sowohl Gegenstand der internen Steuerung als auch der externen Betrachtung durch die Bankenaufsicht. Aufbauend auf den Überlegungen des Grundlagenseminars „Bank und Risikomanagement für Aufsichtsräte“ werden in dieser Veranstaltung tiefergehende Fragestellungen der Banksteuerung und der Bankenaufsicht thematisiert. Einen Schwerpunkt des Seminars bilden die modernen Instrumente des Bank- und Risikomanagements, zu denen beispielswiese die Risikotragfähigkeit, das Barwertkonzept und die derivativen Finanzinstrumente gehören. Viele dieser Punkte sind dabei sowohl von bankinternem als auch aufsichtsrechtlichem Interesse.

Ihr Nutzen:

  •  Sie erhalten einen vertiefenden Einblick in die Risiken von Genossenschaftsbanken.
  • Sie legen einen wesentlichen Grundstein Ihrer Sachkunde gemäß § 25d KWG.
  • Sie besprechen aktuelle Themen der Bankenaufsicht und erfahren, wie Derivate zur Begrenzung von Risiken eingesetzt werden können.
  • Sie sprechen über die Zinsschockregel der BaFin und darüber, wie in diesem Zusammenhang eine barwertige Risikomessung zu gestalten ist.
  • Sie erfahren, welche Beziehungen zwischen der Leverage Ratio und der Gesamtkapitalkennziffer bestehen. Dabei diskutieren Sie auch die Verbindungen dieser Kennzahlen zum SREP und zum Grundsatz der Risikotragfähigkeit.
  • Sie erhalten Antworten auf Ihre individuellen Fragen und tauschen Ihre Erfahrungen mit Ihren Aufsichtsratskollegen aus anderen Häusern aus.

 

Inhaltsschwerpunkte:

  • Herausforderung Bankmanagement:
    • Der Grundsatz Risikotragfähigkeit
    • Kennzahlen zur Risikomessung
    • Derivative Finanzinstrumente in der Banksteuerung
    • Zinsrisikomessung im Elastizitätskonzept
    • Banksteuerung auf der Basis von Barwerten
  • Herausforderung Bankenaufsicht
    • Leverage Ratio und Gesamtkapitalquote
    • Der SREP
    • Zinsschockregel der BaFin
    • Großkreditvorschriften
    • Kennzahlen des Offenlegungsberichtes

Ihre Dozenten:

Prof. Dr. Reinhold Hölscher, Technische Universität Kaiserslautern, ist Professor für Betriebswirtschaftslehre – insbesondere Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement – an der Technischen Universität Kaiserslautern. Er bietet Seminare zur Gesamtbanksteuerung und zum Risikomanagement im Rahmen der Vorstandsqualifizierung des Genossenschaftlichen Bank-Führungsseminars (GBF), des Treasury- und des Risiko-Managers ADG an. Darüber hinaus gibt er seine Kenntnisse verständlich und greifbar in Seminaren speziell für Aufsichtsräte weiter.