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SB119-1365 : Keine Angst vor Rendite, Performance, Value-at-Risk & Co

Keine Angst vor Rendite, Performance, Value-at-Risk & Co

Komplexe Berechnungen verständlich erklärt

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Spezialisten sowie Quereinsteiger aus Handel, Treasury, Controlling, Risikomanagement und Revision, die Basiswissen zur Finanzmathematik und Statistik in der Bankpraxis (z.B. Bewertung und Risikoanalyse von Finanzinstrumenten) benötigen.

Finanzmathematik und Statistik für die Praxis

Die Finanzmathematik als Disziplin der angewandten Mathematik kann als durchaus komplex bezeichnet werden. Dabei finden sich in der täglichen Bankpraxis eine Fülle von Berührungspunkten zur Mathematik und Statistik.
In unserem Seminar werden Ihnen anhand zahlreicher einfach aufbereiteter Praxisbeispiele (z.B. Effektivzins/Rendite, Barwert, Performance, Duration, Convexity, Value-at-Risk, Optionspreis nach Black/Scholes, RORAC) finanzmathematische und statistische Berechnungen und Risikodarstellungen näher gebracht. Die anwendungsbezogene Darstellung ersetzt abstrakte Formeln und sorgt für ein besseres Verständnis.

Ihr Nutzen:

  • Sie erhalten einen kompakten, sehr praxisbezogenen Überblick über die relevanten Kennziffern und Berechnungsmethoden in der Banksteuerung.
  • Sie gewinnen im Umgang mit finanzmathematischen und statistischen Berechnungen an Sicherheit – auch als Führungskraft in der Diskussion mit Fachspezialisten.
  • Alle Berechnungen stammen aus der Bankpraxis und werden sehr verständlich erläutert.

 

Inhaltsschwerpunkte:

  • Rendite- und Performancemessung von Wertpapieren und Effektivverzinsung von Krediten (PAngV)
  • Bedeutung der Zinsstrukturkurve (Zerorenditen, Forwardrates)
  • Bewertung ausgewählter Zinsderivate (z.B. FRA und Zinsswaps)
  • Basiswissen Statistik (mit Excel einfach erklärt: Varianz, Standardabweichung, Volatilität, Kovarianz, Korrelation, Normalverteilung, Diversifikationseffekte)
  • Risikomessung und Value-at-Risk (VaR) beim Zinsänderungsrisiko (Duration, Modified Duration, VaR), Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko
  • Rendite-Risikokennziffern (RORAC, RAROC)
  • Asset-Allokation (Portfoliotheorie, CAPM und Betafaktoren)
  • Bewertung von Aktienoptionen (Modell von Black/Scholes) und Zinsoptionen
  • Wichtige und nützliche Excel-Funktionen – einfach erklärt mit Beispielen aus der Bankpraxis


Ihre Dozenten:

Professor Dr. Konrad Wimmer, msgGillardon AG

Prof. Dr. Konrad Wimmer ist als Executive Business Consultant bei msgGillardon tätig. Er ist zudem Gutachter und finanzmathematischer Sachverständiger sowie Mitglied der Arbeitsgruppe Vorfälligkeitsentschädigungen beim BMJV. Er verfügt überlange Jahre Praxiserfahrung in der Kreditwirtschaft im Bereich Banksteuerung, Kalkulation und Bankrecht. Außerdem ist er langjähriger Referent, Consultant sowie Autor zahlreicher Fachvorträge und Publikationen.