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SB119-0996 : Risikomodelle im Prüfungsfokus der Aufsicht

Risikomodelle im Prüfungsfokus der Aufsicht

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Spezialisten

Setzen Sie sich mit Modellrisiken und der Modellvalidierung auseinander!

Wer interne Verfahren zur Risikomodellierung und -quantifizierung einsetzt, sollte in Abhängigkeit des jeweiligen Verwendungszwecks geeignete Maßnahmen etablieren, welche einen ordnungsgemäßen Betrieb der Verfahren gewährleisten.
Dabei spielt nicht nur der Umfang des zugrundliegenden Portfolios, sondern auch die Komplexität des verwendeten Modells eine entscheidende Rolle für die Tiefe der Angemessenheitsüberprüfung.

Die Aufsicht hat hierbei mögliche methodische und prozessuale Schwächen bei den Instituten ausgemacht. Um diese Schwächen zu beheben, hat sie geeignete Maßnahmen an die Institute adressiert. Schwerpunktmäßig wurde hier - neben der stärker zukunftsorientierten Ausrichtung der Risikobeurteilung – die intensivere Auseinandersetzung mit den Annahmen und Grenzen der eingesetzten Methoden (MaRisk AT 4.1 Tz. 8.) als Verbesserungsmöglichkeit identifiziert.

Aktuelle Aspekte zu diesen Fragestellungen, ergänzt um beispielhafte Überlegungen im Kontext von Kreditportfolio-Modellen, bilden den Schwerpunkt unserer Veranstaltung. Sie haben die Möglichkeit, mit unseren Referenten über die aktuellen Entwicklungen dieses Steuerungsbereiches zu diskutieren. Unsere Experten vermitteln Ihnen zudem adäquate, praxiserprobte Lösungsansätze zu diesen wichtigen aktuellen Herausforderungen.


Ihr Nutzen:

  • Sie setzen sich kritisch mit den gängigen Risikomodellen auseinander.
  • Sie können vom überregionalen Erfahrungsaustausch mit Spezialisten aus verschiedenen Verbandsgebieten profitieren.
  • Sie können Ihre Wünsche und Themen im Vorfeld einreichen und anschließend in der Gruppe thematisieren.

 

Inhaltsschwerpunkte:

  • Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen
    • Von Basel II nach Basel III
    • MaRisk
  • Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen
    • Erfahrungen aus Sonderprüfungen 
    • Konservative Parameterschätzung
  • Beispielhafte Vorgehensweisen I
    • Ist-Aufnahme und Erstellung eines übergreifenden Meta-Dokumentes
    • Dokumentation der relevanten Steuerungssysteme und Anwendungen
    • Validierung der eingesetzten VR-Control-Verfahren (Überblick)
  • Methoden der Modellvalidierung
    • Modelldesign
    • Modelldatengrundlage
    • Modellparameter
    • Modellergebnisse
  • Beispielhafte Vorgehensweisen II
    • KRM-Kreditportfoliomodell für Kundengeschäfte
    • ZIABRIS-Kreditportfoliomodell für Eigengeschäft


Ihre Dozenten:

Dr. Matthias Koll, CP Consultingpartner AG