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SB115-2645 : SREP-Radar: Auswertung von FinaRisikoV-Daten zur Feststellung regulatorischer Auffälligkeiten

SREP-Radar: Auswertung von FinaRisikoV-Daten zur Feststellung regulatorischer Auffälligkeiten

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Vorstände

Wenn Sie wüssten, was die Aufsicht über Sie weiß...

In immer größerem Stil fordert die Bankenaufsicht Daten über die Geschäftstätigkeit, Ressourcen, Ergebnisse sowie Risiken der Institute und dringt so tief in deren Zahlenmaterial ein. Für die Banken bleibt dabei leider weitgehend verborgen, was bei der Auswertung der Zahlenwerte und vor allen Dingen beim Datenabgleich auffällt und (regulatorischen) Handlungsbedarf induziert.

Diese Misere wurde zum Anlass genommen und Offenlegungsdaten im Kontext der Säule 3 (Supervisory Disclosure Process, kurz SDP) für kleine und mittlere Banken – die sogenannten „Less Significant Institutions" (LSIs) – erstmalig vollständig erhoben und in Datenbanken erfasst. Auf dieser Basis fand erstmals vor einem Jahr eine Analyse der Effizienz und Resistenz dieser Institute statt. In diesem Jahr wurde die Datenbank mit inzwischen nahezu vollständig vorliegenden aktualisierten Offenlegungsdaten weiter ausgebaut.

Der SDP-Radar gestattet nun flächendeckend Einblicke in Geschäftsmodelle, Ergebnislage, Risikoprofil und nicht zuletzt Kapitalausstattung von Banken und Sparkassen. Quer- und Zeitvergleiche auf Aggregatebene ebenso wie die Gegenüberstellung der Daten innerhalb definierter Cluster (Peer Groups) machen Auffälligkeiten deutlich, die externe Beobachter (Regulator etc.) in dem offengelegten Datenmaterial erkennen können.

In diesem Seminar erläutern die Referenten die Vorgehensweise der Aufsicht bei der datengestützten Geschäftsmodellanalyse. Anhand des SDP-Radars stellen sie die Ergebnisse aus den Quer-/Zeitvergleichen der Säule-3-Daten vor, ziehen Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen und erörtern im Teilnehmerkreis kritisch Handlungsbedarfe unter dem aufsichtlichen Blickwinkel.

 

Ihr Nutzen:

  • Sie kennen die Vorgehensweise der Aufsicht bei der datengestützten Analyse der Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von Geschäftsmodellen.
  • Sie erfahren basierend auf konkreten Datenauswertungen (SDP-Radar) Einschätzungen zur Beschaffenheit der Geschäftsmodelle von Genossenschaftsbanken, genossenschaftlichen Spezialbanken und Sparkassen.
  • Sie erkennen, mit welchen Fragen und Themenstellungen Sie im Dialog mit der Aufsicht zukünftig rechnen müssen.

Inhaltsschwerpunkte:

  • Anforderungen im Rahmen des Supervisory Disclosure Process (SDP) sowie des Aufsichtlichen Überprüfungsprozesses SREP
  • Ergebnisse aus Datenquer- sowie -zeitvergleichen im Rahmen des SDP-Radars
  • Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Tragfähigkeit und Widerstandskraft der Geschäftsmodelle
  • Ableitung möglicher (kritischer) Fragestellungen der Aufsicht
  • Systematische Vorbereitung auf den Dialog mit BaFin und Bundesbank

Hinweis:

Banken können den SDP-Radar für ihr eigenes Institut unter www.beraten-aus-daten.de zur Mitnahme in dieses Seminar beziehen. Auf Wunsch binden die Referenten den bankindividuellen SDP-Radar in die Diskussion mit ein, erörtern vorhandene Auffälligkeiten und sinnvolle Vorbereitungsmaßnahmen auf mögliche Reaktionen der Aufsicht.

Ihre Dozenten:

Dr. Rolf Beike, beikelachunabhängige managementberatung GmbH